Analysis of the surplus in the collective risk model using R
Poukázanie na riadenie rizika prostredníctvom mier VaR (Valua at Risk) a TVaR (Tail conditional expectation) v modeli prebytku s dôrazom na metodológiu ich určenia z pohľadu interpretácie straty.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Analysis of the surplus in the collective risk model using R
- Analýza solventnosti v kolektívnom modeli rizika metodológiou VaR s využitím jazyka R
- Credit risk capital requirement in reinsurance
- Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R
- Riadenie rizika využitím simulačných procesov v neživotnom poistení
- Model value at risk (VaR)
- Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at risk