Analysis of the surplus in the collective risk model using R
Poukázanie na riadenie rizika prostredníctvom mier VaR (Valua at Risk) a TVaR (Tail conditional expectation) v modeli prebytku s dôrazom na metodológiu ich určenia z pohľadu interpretácie straty.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Analysis of the surplus in the collective risk model using R
- Analýza solventnosti v kolektívnom modeli rizika metodológiou VaR s využitím jazyka R
- Credit risk capital requirement in reinsurance
- Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R
- Riadenie rizika využitím simulačných procesov v neživotnom poistení
- Model value at risk (VaR)
- Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at risk