Analysis of the surplus in the collective risk model using R

Poukázanie na riadenie rizika prostredníctvom mier VaR (Valua at Risk) a TVaR (Tail conditional expectation) v modeli prebytku s dôrazom na metodológiu ich určenia z pohľadu interpretácie straty.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Mucha, Vladimír, 1976-
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	solventnosť poistenie neživotné jazyky programovacie jazyky simulačné metóda Value at Risk
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!