Problematické stránky štandardných metód Value at Risk

Hodnotenie štandardných metód merania Value at Risk z koncepčného hľadiska. Model historickej simulácie, variančno-kovariančný model a metóda simulácie Monte Carlo, porovnávanie z hľadiska možných chýb, ktoré vznikajú ich používaním a identifikovanie systematických dôvodov ich nepresností, ktoré vyp...

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Šorf, Martin
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
Materias:
metóda Monte Carlo
metóda Value at Risk
portfólio
simulácia
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0239976
005 20260205070847.7
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Problematické stránky štandardných metód Value at Risk  |c Martin Šorf 
520 |a Hodnotenie štandardných metód merania Value at Risk z koncepčného hľadiska. Model historickej simulácie, variančno-kovariančný model a metóda simulácie Monte Carlo, porovnávanie z hľadiska možných chýb, ktoré vznikajú ich používaním a identifikovanie systematických dôvodov ich nepresností, ktoré vyplývajú z konštrukcie samotných metód. 
610 2 0 |a metóda Monte Carlo 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a simulácia 
100 1 |a Šorf, Martin 

Ejemplares similares