Directional Predictability from Stock Market Sector Indices to Gold: A Cross-Quantilogram Analysis
Analýza zlata ako bezpečného prístavu (safe haven) vo vzťahu so sektorovými indexmi amerického akciového trhu s použitím novej metódy - Hanovho dvojzložkového krížového kvantilogramu (bivariate cross-quantilogram of Han). Kvantilová závislosť pred finančnou krízou a po nej.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Directional Predictability from Stock Market Sector Indices to Gold: A Cross-Quantilogram Analysis
- Zlato počas krízy
- Looking for Alternatives in Times of Market Stress: A Tail Dependence between the European Stock Markets and Bitcoin, Gold and Fine Wine Market
- Vývoj cien zlata na komoditnom trhu
- Úloha zlata v súčasnej ekonomike
- Ako sa orientovať pri nákupe zlata cez internet?
- Central and Eastern European stock exchanges under stress: a range-based volatility spillover framework