Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation

Implementácia metódy Value at Risk do podnikovej praxe. Hľadanie maximálnej možnej straty vyplývajúcej zo zmeny trhových cien. Zameranie sa na konkrétnu banku. Simulácia Monte Carlo.

Uložené v:
Hlavný autor: Skrypachov, Eduard, 1990-
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
metóda Value at Risk
metóda Monte Carlo
simulácia
bankovníctvo
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0240487
005 20240502073916.8
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation  |c Eduard Skrypachov 
520 |a Implementácia metódy Value at Risk do podnikovej praxe. Hľadanie maximálnej možnej straty vyplývajúcej zo zmeny trhových cien. Zameranie sa na konkrétnu banku. Simulácia Monte Carlo. 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a metóda Monte Carlo 
610 2 0 |a simulácia 
610 2 0 |a bankovníctvo 
100 1 |a Skrypachov, Eduard, 1990- 

Podobné jednotky