Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov

V súčasnosti je hodnotenie rizika VaR veľmi populárne medzi mnohými investormi a bankami. Jeho úlohou je vyjadriť existujúce investičné riziká v jednom čísle. Vo svojom jadre je VaR celková suma strát, ktorá nepresahuje stratu v cene portfólia počas určitého časového obdobia a berúc do úvahy existuj...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Skrypachov, Eduard, 1990-
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	riziko investičné portfólio návratnosť investícií metóda Value at Risk
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!