Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov

V súčasnosti je hodnotenie rizika VaR veľmi populárne medzi mnohými investormi a bankami. Jeho úlohou je vyjadriť existujúce investičné riziká v jednom čísle. Vo svojom jadre je VaR celková suma strát, ktorá nepresahuje stratu v cene portfólia počas určitého časového obdobia a berúc do úvahy existuj...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Skrypachov, Eduard, 1990-
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	riziko investičné portfólio návratnosť investícií metóda Value at Risk
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!