Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov
V súčasnosti je hodnotenie rizika VaR veľmi populárne medzi mnohými investormi a bankami. Jeho úlohou je vyjadriť existujúce investičné riziká v jednom čísle. Vo svojom jadre je VaR celková suma strát, ktorá nepresahuje stratu v cene portfólia počas určitého časového obdobia a berúc do úvahy existuj...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov
- Rôzne prístupy k analýze portfólia
- Faktor recesie v úlohe výberu portfólia
- Vplyv výberu miery rizika na zloženie portfólia
- Alternatívne prístupy k tvorbe portfólia cenných papierov
- Determining the Investors’ Strategy During the COVID-19 Crisis Based on the S&P 500 Stock Index
- Alternatívne prístupy k tvorbe portfólia cenných papierov habilitačná prednáška