Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu
Charakteristika modelu triedy ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Viacrozmerný GARCH model v súčasnosti známy pod názvom VECH. Odhad diagonálneho VECH (Vectorized GARCH) modelu pri analýze interakcií medzi burzovými trhmi Spojeného kráľovstva a Nemecka. Odhad dvojrozmerného DVECH...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu
- Makroekonomické dôsledky vystúpenia z Európskej únie – prípad Spojeného Kráľovstva
- Zmeny v obchode Európskej únie a Spojeného kráľovstva v nových podmienkach Dohody o obchode a spolupráci
- Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Cluster Policy in United Kingdom
- Brexit a možnosti riešenia vzájomných vzťahov Spojeného kráľovstva a Európskej únie