Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index

Analýza sezónnych anomálií vo výnosoch a volatilite oficiálneho akciového indexu PX Pražskej burzy cenných papierov v období 01/2012-02/2018 pomocou modelu triedy ARMA-ARCH (model AR(5)-EGARCH(1,1)). Efekt dní týždňa (day-of-the-week effect), efekt mesiacov v roku (month-of-the-year effect), Hallowe...

Full description

Saved in:
Main Author: Chocholatá, Michaela, 1977-
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
trh finančný medzinárodný
trh finančný
indexy akciové
trh akciový
modelovanie ekonometrické
volatilita
výnosy
Česko
model GARCH
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Summary:Analýza sezónnych anomálií vo výnosoch a volatilite oficiálneho akciového indexu PX Pražskej burzy cenných papierov v období 01/2012-02/2018 pomocou modelu triedy ARMA-ARCH (model AR(5)-EGARCH(1,1)). Efekt dní týždňa (day-of-the-week effect), efekt mesiacov v roku (month-of-the-year effect), Halloween efekt.

Similar Items