Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index
Analýza sezónnych anomálií vo výnosoch a volatilite oficiálneho akciového indexu PX Pražskej burzy cenných papierov v období 01/2012-02/2018 pomocou modelu triedy ARMA-ARCH (model AR(5)-EGARCH(1,1)). Efekt dní týždňa (day-of-the-week effect), efekt mesiacov v roku (month-of-the-year effect), Hallowe...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|