Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index

Analýza sezónnych anomálií vo výnosoch a volatilite oficiálneho akciového indexu PX Pražskej burzy cenných papierov v období 01/2012-02/2018 pomocou modelu triedy ARMA-ARCH (model AR(5)-EGARCH(1,1)). Efekt dní týždňa (day-of-the-week effect), efekt mesiacov v roku (month-of-the-year effect), Hallowe...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	trh finančný medzinárodný trh finančný indexy akciové trh akciový modelovanie ekonometrické volatilita výnosy Česko model GARCH
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!