Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index

Analýza sezónnych anomálií vo výnosoch a volatilite oficiálneho akciového indexu PX Pražskej burzy cenných papierov v období 01/2012-02/2018 pomocou modelu triedy ARMA-ARCH (model AR(5)-EGARCH(1,1)). Efekt dní týždňa (day-of-the-week effect), efekt mesiacov v roku (month-of-the-year effect), Hallowe...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	trh finančný medzinárodný trh finančný indexy akciové trh akciový modelovanie ekonometrické volatilita výnosy Česko model GARCH
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!