Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index
Analýza sezónnych anomálií vo výnosoch a volatilite oficiálneho akciového indexu PX Pražskej burzy cenných papierov v období 01/2012-02/2018 pomocou modelu triedy ARMA-ARCH (model AR(5)-EGARCH(1,1)). Efekt dní týždňa (day-of-the-week effect), efekt mesiacov v roku (month-of-the-year effect), Hallowe...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0249932 | ||
| 005 | 20240502083712.5 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index |c Michaela Chocholatá |
| 520 | |a Analýza sezónnych anomálií vo výnosoch a volatilite oficiálneho akciového indexu PX Pražskej burzy cenných papierov v období 01/2012-02/2018 pomocou modelu triedy ARMA-ARCH (model AR(5)-EGARCH(1,1)). Efekt dní týždňa (day-of-the-week effect), efekt mesiacov v roku (month-of-the-year effect), Halloween efekt. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a trh finančný medzinárodný |
| 610 | 2 | 0 | |a trh finančný |
| 610 | 2 | 0 | |a indexy akciové |
| 610 | 2 | 0 | |a trh akciový |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie ekonometrické |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a výnosy |
| 610 | 2 | 0 | |a Česko |
| 610 | 2 | 0 | |a model GARCH |
| 100 | 1 | |a Chocholatá, Michaela, 1977- | |