Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index

Analýza sezónnych anomálií vo výnosoch a volatilite oficiálneho akciového indexu PX Pražskej burzy cenných papierov v období 01/2012-02/2018 pomocou modelu triedy ARMA-ARCH (model AR(5)-EGARCH(1,1)). Efekt dní týždňa (day-of-the-week effect), efekt mesiacov v roku (month-of-the-year effect), Hallowe...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Chocholatá, Michaela, 1977-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
trh finančný medzinárodný
trh finančný
indexy akciové
trh akciový
modelovanie ekonometrické
volatilita
výnosy
Česko
model GARCH
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0249932
005 20240502083712.5
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index  |c Michaela Chocholatá 
520 |a Analýza sezónnych anomálií vo výnosoch a volatilite oficiálneho akciového indexu PX Pražskej burzy cenných papierov v období 01/2012-02/2018 pomocou modelu triedy ARMA-ARCH (model AR(5)-EGARCH(1,1)). Efekt dní týždňa (day-of-the-week effect), efekt mesiacov v roku (month-of-the-year effect), Halloween efekt. 
610 2 0 |a trh finančný medzinárodný 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a indexy akciové 
610 2 0 |a trh akciový 
610 2 0 |a modelovanie ekonometrické 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a výnosy 
610 2 0 |a Česko 
610 2 0 |a model GARCH 
100 1 |a Chocholatá, Michaela, 1977- 

Documenti analoghi