DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection

Riziko portfólia. Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Maximálny DrawDown ako odvodená miera. Optimalizačný model...

Full description

Saved in:
Main Author: Brezina, Ivan, 1963-
Other Authors: Brezina, Ivan, ml
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
portfólio
riziko
trh finančný
trh finančný medzinárodný
investície
riziko investičné
modelovanie
modely
optimalizácia
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Summary:Riziko portfólia. Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Maximálny DrawDown ako odvodená miera. Optimalizačný model výberu portfólia naprogramovaný v jazyku R, testovaný na 8 akciových indexoch v období 2010-2014.

Similar Items