DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection

Riziko portfólia. Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Maximálny DrawDown ako odvodená miera. Optimalizačný model...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Brezina, Ivan, 1963-
Outros Autores:	Brezina, Ivan, ml
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	portfólio riziko trh finančný trh finančný medzinárodný investície riziko investičné modelovanie modely optimalizácia
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!