DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection

Riziko portfólia. Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Maximálny DrawDown ako odvodená miera. Optimalizačný model...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Brezina, Ivan, 1963-
Otros Autores:	Brezina, Ivan, ml
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	portfólio riziko trh finančný trh finančný medzinárodný investície riziko investičné modelovanie modely optimalizácia
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!