DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection

Riziko portfólia. Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Maximálny DrawDown ako odvodená miera. Optimalizačný model...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Brezina, Ivan, 1963-
Autres auteurs:	Brezina, Ivan, ml
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	portfólio riziko trh finančný trh finančný medzinárodný investície riziko investičné modelovanie modely optimalizácia
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!