DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection

Riziko portfólia. Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Maximálny DrawDown ako odvodená miera. Optimalizačný model...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Brezina, Ivan, 1963-
Weitere Verfasser:	Brezina, Ivan, ml
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	portfólio riziko trh finančný trh finančný medzinárodný investície riziko investičné modelovanie modely optimalizácia
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!