DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection

Riziko portfólia. Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Maximálny DrawDown ako odvodená miera. Optimalizačný model...

Description complète

Enregistré dans:
Auteur principal: Brezina, Ivan, 1963-
Autres auteurs: Brezina, Ivan, ml
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
portfólio
riziko
trh finančný
trh finančný medzinárodný
investície
riziko investičné
modelovanie
modely
optimalizácia
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0253240
005 20240502083723.7
041 0 |a eng 
044 |a NL 
245 1 0 |a DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection  |c I. Brezina, I. Brezina Jr. 
520 |a Riziko portfólia. Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Maximálny DrawDown ako odvodená miera. Optimalizačný model výberu portfólia naprogramovaný v jazyku R, testovaný na 8 akciových indexoch v období 2010-2014. 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a trh finančný medzinárodný 
610 2 0 |a investície 
610 2 0 |a riziko investičné 
610 2 0 |a modelovanie 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a optimalizácia 
100 1 |a Brezina, Ivan, 1963- 
700 1 |a Brezina, Ivan, ml. 

Documents similaires