DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection

Riziko portfólia. Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Maximálny DrawDown ako odvodená miera. Optimalizačný model...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Brezina, Ivan, 1963-
Altri autori:	Brezina, Ivan, ml
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	portfólio riziko trh finančný trh finančný medzinárodný investície riziko investičné modelovanie modely optimalizácia
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!