Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
Význam zachytenie transmisného mechanizmu volatility je primárne zaujímavým pre odhadnutie rýchlosti a pravdepodobnosti prenosu nákazy medzi jednotlivými akciovými trhmi, ale už samotné modelovanie volatility je spojené s viacerými problémami, ktoré vyplývajú zo štatistických vlastností finančných d...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0253434 | ||
| 005 | 20240502074047.7 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi |c Stanislav Kováč |
| 520 | |a Význam zachytenie transmisného mechanizmu volatility je primárne zaujímavým pre odhadnutie rýchlosti a pravdepodobnosti prenosu nákazy medzi jednotlivými akciovými trhmi, ale už samotné modelovanie volatility je spojené s viacerými problémami, ktoré vyplývajú zo štatistických vlastností finančných dát. Analýza transmisného mechanizmu (prepojenia) prostredníctvom korelácií je primárne zaujímavá pre investorov, ktorí majú záujem o diverzifikáciu rizika. Pokiaľ je koeficient korelácie vysoký, je pravdepodobné, že šoky z jedného trhu bude mať odozvu aj na druhom trhu v sledovanej binárnej kombinácii. Nízky koeficient korelácie predstavuje relatívne nízku previazanosť, čo otvára dvere pre medzinárodnú diverzifikáciu. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a trh akciový |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a model GARCH |
| 610 | 2 | 0 | |a analýza ekonometrická |
| 100 | 1 | |a Kováč, Stanislav | |