Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
Význam zachytenie transmisného mechanizmu volatility je primárne zaujímavým pre odhadnutie rýchlosti a pravdepodobnosti prenosu nákazy medzi jednotlivými akciovými trhmi, ale už samotné modelovanie volatility je spojené s viacerými problémami, ktoré vyplývajú zo štatistických vlastností finančných d...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Dependence Structure of Volatility and Illiquidity on Vienna and Warsaw Stock Exchanges
- Some stylised facts about the exchange rate behaviour of Central European currencies
- FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?
- Linkages between equity and global food markets: new evidence from including structural changes
- Determinants of Futures Price Volatility: a Study of Agricultural Market