Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
Význam zachytenie transmisného mechanizmu volatility je primárne zaujímavým pre odhadnutie rýchlosti a pravdepodobnosti prenosu nákazy medzi jednotlivými akciovými trhmi, ale už samotné modelovanie volatility je spojené s viacerými problémami, ktoré vyplývajú zo štatistických vlastností finančných d...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Dependence Structure of Volatility and Illiquidity on Vienna and Warsaw Stock Exchanges
- Some stylised facts about the exchange rate behaviour of Central European currencies
- FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?
- Linkages between equity and global food markets: new evidence from including structural changes
- Determinants of Futures Price Volatility: a Study of Agricultural Market