Portfolio Optimization on the Cryptocurrency Market
Teoretický popis modelov Mean-CVaR, Mean-Absolute Deviation a Mean-Semivariance. Empirická analýza, v ktorej sú zostavené portfóliá podľa uvedených modelov z 20 kryptomien. Porovnanie výsledkov, ktoré ukazuje, že hranice efektívnosti sú veľmi podobné, líšia sa v jednotlivých podieloch aktív. Potenci...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|