Portfolio Optimization on the Cryptocurrency Market

Teoretický popis modelov Mean-CVaR, Mean-Absolute Deviation a Mean-Semivariance. Empirická analýza, v ktorej sú zostavené portfóliá podľa uvedených modelov z 20 kryptomien. Porovnanie výsledkov, ktoré ukazuje, že hranice efektívnosti sú veľmi podobné, líšia sa v jednotlivých podieloch aktív. Potenci...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Bujnošek, Tomáš
Weitere Verfasser:	Borovička, Adam
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	modelovanie modely mena virtuálna portfólio optimalizácia
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!