Portfolio Optimization on the Cryptocurrency Market
Teoretický popis modelov Mean-CVaR, Mean-Absolute Deviation a Mean-Semivariance. Empirická analýza, v ktorej sú zostavené portfóliá podľa uvedených modelov z 20 kryptomien. Porovnanie výsledkov, ktoré ukazuje, že hranice efektívnosti sú veľmi podobné, líšia sa v jednotlivých podieloch aktív. Potenci...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Portfolio Optimization on the Cryptocurrency Market
- Optimization of Cryptocurrency Investment Portfolio Based on Modern Portfolio Theory
- <The> Role of Cryptocurrencies in the Portfolio Optimization During the COVID-19 Pandemic
- Diversification Potential and Dynamic Relationships in Bitcoin-ESG Portfolios
- Cryptocurrencies and Corruption
- Cryptocurrency as a Form of Investment
- Using Parametric Resampling in Process of Portfolio Optimization