Portfolio Optimization on the Cryptocurrency Market

Teoretický popis modelov Mean-CVaR, Mean-Absolute Deviation a Mean-Semivariance. Empirická analýza, v ktorej sú zostavené portfóliá podľa uvedených modelov z 20 kryptomien. Porovnanie výsledkov, ktoré ukazuje, že hranice efektívnosti sú veľmi podobné, líšia sa v jednotlivých podieloch aktív. Potenci...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Bujnošek, Tomáš
Other Authors:	Borovička, Adam
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	modelovanie modely mena virtuálna portfólio optimalizácia
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!