Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs
Investor a výber aktív na základe očakávaných výnosov a finančných ukazovateľov v rozhodovacom procese. Implementnácia diverzifikácie portfólia. Teória portfólia a cieľ nájsť kombináciu aktív s optimalizačnými modelmi očakávaných výnosov a rizikových kritérií. Úprava modelu výberu portfólia založené...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs
- Portfolio Selection Model Based on Drawdown Performance Measure
- Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
- DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection
- Aplikácia mier rizika DrawDown na vybrané aktíva
- Green Investments: Portfolio Selection Based on Risk Measure and ESG Indicators. Impact of Environmental Indicators on Portfolio Selection
- Analysis of two-asset portfolio