<The> Volatility Target Effect in Investment-Linked Products With Embedded American-Type Derivatives
Poukázanie na to, že použitím stratégie cieľovej volatility ako základne pre vnorené deriváty amerického typu je možné znížiť závislosť ochranných poplatkov od volatility trhu. Môže to taktiež viesť k zníženiu garančných poplatkov.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|