Modeling of Currency Covolatilities

Dynamické modelovanie menových portfólií. Multivariačné modely časových radov typu GARCH, ktoré sú schopné zachytiť nielen podmienené heteroscedasticity. Posúdenie či postupy rekurzívneho odhadu navrhnuté autormi sú použiteľné pre portfóliá v reálnej mene. Rozsiahla numerická štúdia bivariačných por...

Full description

Saved in:
Main Author: Cipra, Tomáš
Other Authors: Hendrych, Radek
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
mena
indexy
investovanie
modely investícií
modelovanie
odhady
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0261129
005 20200116081433.3
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Modeling of Currency Covolatilities  |c Tomáš Cipra, Radek Hendrych 
520 |a Dynamické modelovanie menových portfólií. Multivariačné modely časových radov typu GARCH, ktoré sú schopné zachytiť nielen podmienené heteroscedasticity. Posúdenie či postupy rekurzívneho odhadu navrhnuté autormi sú použiteľné pre portfóliá v reálnej mene. Rozsiahla numerická štúdia bivariačných portfólií mien Európskej únie a amerických dolárov zameraných na úlohu českej koruny. 
610 2 0 |a mena 
610 2 0 |a indexy 
610 2 0 |a investovanie 
610 2 0 |a modely investícií 
610 2 0 |a modelovanie 
610 2 0 |a odhady 
100 1 |a Cipra, Tomáš 
700 1 |a Hendrych, Radek 

Similar Items