Modeling of Currency Covolatilities

Dynamické modelovanie menových portfólií. Multivariačné modely časových radov typu GARCH, ktoré sú schopné zachytiť nielen podmienené heteroscedasticity. Posúdenie či postupy rekurzívneho odhadu navrhnuté autormi sú použiteľné pre portfóliá v reálnej mene. Rozsiahla numerická štúdia bivariačných por...

Description complète

Enregistré dans:
Auteur principal: Cipra, Tomáš
Autres auteurs: Hendrych, Radek
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
mena
indexy
investovanie
modely investícií
modelovanie
odhady
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0261129
005 20200116081433.3
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Modeling of Currency Covolatilities  |c Tomáš Cipra, Radek Hendrych 
520 |a Dynamické modelovanie menových portfólií. Multivariačné modely časových radov typu GARCH, ktoré sú schopné zachytiť nielen podmienené heteroscedasticity. Posúdenie či postupy rekurzívneho odhadu navrhnuté autormi sú použiteľné pre portfóliá v reálnej mene. Rozsiahla numerická štúdia bivariačných portfólií mien Európskej únie a amerických dolárov zameraných na úlohu českej koruny. 
610 2 0 |a mena 
610 2 0 |a indexy 
610 2 0 |a investovanie 
610 2 0 |a modely investícií 
610 2 0 |a modelovanie 
610 2 0 |a odhady 
100 1 |a Cipra, Tomáš 
700 1 |a Hendrych, Radek 

Documents similaires