Modeling of Currency Covolatilities

Dynamické modelovanie menových portfólií. Multivariačné modely časových radov typu GARCH, ktoré sú schopné zachytiť nielen podmienené heteroscedasticity. Posúdenie či postupy rekurzívneho odhadu navrhnuté autormi sú použiteľné pre portfóliá v reálnej mene. Rozsiahla numerická štúdia bivariačných por...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Cipra, Tomáš
Other Authors:	Hendrych, Radek
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	mena indexy investovanie modely investícií modelovanie odhady
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!