Modeling of Currency Covolatilities

Dynamické modelovanie menových portfólií. Multivariačné modely časových radov typu GARCH, ktoré sú schopné zachytiť nielen podmienené heteroscedasticity. Posúdenie či postupy rekurzívneho odhadu navrhnuté autormi sú použiteľné pre portfóliá v reálnej mene. Rozsiahla numerická štúdia bivariačných por...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Cipra, Tomáš
Altri autori:	Hendrych, Radek
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	mena indexy investovanie modely investícií modelovanie odhady
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!