Modeling of Currency Covolatilities
Dynamické modelovanie menových portfólií. Multivariačné modely časových radov typu GARCH, ktoré sú schopné zachytiť nielen podmienené heteroscedasticity. Posúdenie či postupy rekurzívneho odhadu navrhnuté autormi sú použiteľné pre portfóliá v reálnej mene. Rozsiahla numerická štúdia bivariačných por...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|