Modeling of Currency Covolatilities

Dynamické modelovanie menových portfólií. Multivariačné modely časových radov typu GARCH, ktoré sú schopné zachytiť nielen podmienené heteroscedasticity. Posúdenie či postupy rekurzívneho odhadu navrhnuté autormi sú použiteľné pre portfóliá v reálnej mene. Rozsiahla numerická štúdia bivariačných por...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Cipra, Tomáš
Ďalší autori:	Hendrych, Radek
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	mena indexy investovanie modely investícií modelovanie odhady
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!