Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios
Dynamický štrukturálny model úverového rizika viacerých úverových portfólií. Značná predikčná schopnosť a využiteľnosť na meranie úverového rizika v rôznych makroekonomických situáciách a rôznych úrovniach pravdepodobnosti. Použiteľnosť modelu na kvantifikáciu opravných položiek na straty z úverov p...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios
- Credit risk, systemic uncertainties and economic capital requirements for an artificial bank loan portfolio
- On estimating business loan credit risk
- On estimating business loan credit risk in Slovakia
- Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors
- CPV (The Credit Portfolio View) modelový prístup
- The Swiss Banking System and Bank Credit and Loan System