Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market
Zlepšenie výkonnosti prístupu založeného na oceňovaní opcií. Vzťah medzi metodikou stanovovania cien opcií a efektívnosťou informačného trhu. Nové modifikované procesy GARCH použité na modelovanie dynamiky výnosov z aktív v rámci oceňovania opcií.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|