Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic

Vzťah medzi cenovým indexom pražskej burzy cenných papierov v Českej republike (index PX) a úrokovou mierou. Ak sa úroková sadzba zvýši, mala by sa zvýšiť aj volatilita výnosov indexu PX a naopak. Úroková sadzba má vysvetľujúcu silu pre index PX a môže pomôcť zlepšiť prognózy tohto indexu.

Gespeichert in:
1. Verfasser: Komara, Silvia, 1985-
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
trh finančný
Česko
burzy cenných papierov
miera úroková
volatilita
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0271059
005 20240502074245.8
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic  |c Silvia Komara 
520 |a Vzťah medzi cenovým indexom pražskej burzy cenných papierov v Českej republike (index PX) a úrokovou mierou. Ak sa úroková sadzba zvýši, mala by sa zvýšiť aj volatilita výnosov indexu PX a naopak. Úroková sadzba má vysvetľujúcu silu pre index PX a môže pomôcť zlepšiť prognózy tohto indexu. 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a Česko 
610 2 0 |a burzy cenných papierov 
610 2 0 |a miera úroková 
610 2 0 |a volatilita 
100 1 |a Komara, Silvia, 1985- 

Ähnliche Einträge