Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic

Vzťah medzi cenovým indexom pražskej burzy cenných papierov v Českej republike (index PX) a úrokovou mierou. Ak sa úroková sadzba zvýši, mala by sa zvýšiť aj volatilita výnosov indexu PX a naopak. Úroková sadzba má vysvetľujúcu silu pre index PX a môže pomôcť zlepšiť prognózy tohto indexu.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Komara, Silvia, 1985-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	trh finančný Česko burzy cenných papierov miera úroková volatilita
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!