Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic

Vzťah medzi cenovým indexom pražskej burzy cenných papierov v Českej republike (index PX) a úrokovou mierou. Ak sa úroková sadzba zvýši, mala by sa zvýšiť aj volatilita výnosov indexu PX a naopak. Úroková sadzba má vysvetľujúcu silu pre index PX a môže pomôcť zlepšiť prognózy tohto indexu.

Bibliographic Details

Main Author:	Komara, Silvia, 1985-
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	trh finančný Česko burzy cenných papierov miera úroková volatilita
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!