Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach
Pokus o zachytenie dynamického správania českého akciového trhu charakterizovaného týždennými hodnotami akciového indexu PX za obdobie apríl - február 2007. Na identifikáciu býčích a medvedích režimov sa použil Markovov prepínací model.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|