CVaR optimalizácia a využitie procedúry prevzorkovania
Aplikácia procedúry prevzorkovania (resampling) v rámci procesu optimalizácie modelov výberu portfólia. Procedúra využívajúca generovanie dát z viacrozmerného GLD rozdelenia. Prezentácia výsledkov experimentu.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: CVaR optimalizácia a využitie procedúry prevzorkovania
- CVaR as linear programming model
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
- Stanovenie hodnoty CvaR pomocou tried exponenciálnych rozdelení
- Odhad hodnoty CVaR a jej využitie pri riadení poistných rizík
- <The> Bootstrap method for estimating CVaR using VBA and R