Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model

Aplikácia postupu prevzorkovania v rámci procesu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a CVaR (Conditional Value at Risk) pomocou generovania údajov z viacrozmernej náhodnej premennej. Portfóliá poskytujúce kvalitnejšie výsledky na údajoch mimo vzorky v porovnaní s tradičným prístupom zalo...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Pčolár, Mário, 1995-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	optimalizácia modelovanie riziko hodnota model Value at Risk teória portfólia
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!