Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model
Aplikácia postupu prevzorkovania v rámci procesu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a CVaR (Conditional Value at Risk) pomocou generovania údajov z viacrozmernej náhodnej premennej. Portfóliá poskytujúce kvalitnejšie výsledky na údajoch mimo vzorky v porovnaní s tradičným prístupom zalo...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model
- <The> Role of Cryptocurrencies in the Portfolio Optimization During the COVID-19 Pandemic
- <The> Dynamic Portfolio Selection Model Based on Event Tree
- Applications of Selected Portfolio Theories on the Capital Market
- Multi-horizon portfolio insurance model
- Portfolio Selection: Method of the Step by Step Assigned Weights
- Komparácia krajín CEE a EÚ-15 v kontexte cyklickosti fiškálnej politiky – panelový VAR model