Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model
Aplikácia postupu prevzorkovania v rámci procesu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a CVaR (Conditional Value at Risk) pomocou generovania údajov z viacrozmernej náhodnej premennej. Portfóliá poskytujúce kvalitnejšie výsledky na údajoch mimo vzorky v porovnaní s tradičným prístupom zalo...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model
- <The> Role of Cryptocurrencies in the Portfolio Optimization During the COVID-19 Pandemic
- <The> Dynamic Portfolio Selection Model Based on Event Tree
- Applications of Selected Portfolio Theories on the Capital Market
- Multi-horizon portfolio insurance model
- Portfolio Selection: Method of the Step by Step Assigned Weights
- Komparácia krajín CEE a EÚ-15 v kontexte cyklickosti fiškálnej politiky – panelový VAR model