Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model

Aplikácia postupu prevzorkovania v rámci procesu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a CVaR (Conditional Value at Risk) pomocou generovania údajov z viacrozmernej náhodnej premennej. Portfóliá poskytujúce kvalitnejšie výsledky na údajoch mimo vzorky v porovnaní s tradičným prístupom zalo...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Pčolár, Mário, 1995-
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	optimalizácia modelovanie riziko hodnota model Value at Risk teória portfólia
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!