Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model

Aplikácia postupu prevzorkovania v rámci procesu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a CVaR (Conditional Value at Risk) pomocou generovania údajov z viacrozmernej náhodnej premennej. Portfóliá poskytujúce kvalitnejšie výsledky na údajoch mimo vzorky v porovnaní s tradičným prístupom zalo...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Pčolár, Mário, 1995-
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
optimalizácia
modelovanie
riziko
hodnota
model Value at Risk
teória portfólia
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0283893
005 20240502074411.1
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model  |c Mário Pčolár 
520 |a Aplikácia postupu prevzorkovania v rámci procesu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a CVaR (Conditional Value at Risk) pomocou generovania údajov z viacrozmernej náhodnej premennej. Portfóliá poskytujúce kvalitnejšie výsledky na údajoch mimo vzorky v porovnaní s tradičným prístupom založeným na optimalizácii pomocou odhadov z historických údajov. 
610 2 0 |a optimalizácia 
610 2 0 |a modelovanie 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a hodnota 
610 2 0 |a model Value at Risk 
610 2 0 |a teória portfólia 
100 1 |a Pčolár, Mário, 1995- 

Podobné jednotky