Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model
Aplikácia postupu prevzorkovania v rámci procesu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a CVaR (Conditional Value at Risk) pomocou generovania údajov z viacrozmernej náhodnej premennej. Portfóliá poskytujúce kvalitnejšie výsledky na údajoch mimo vzorky v porovnaní s tradičným prístupom zalo...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0283893 | ||
| 005 | 20240502074411.1 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model |c Mário Pčolár |
| 520 | |a Aplikácia postupu prevzorkovania v rámci procesu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a CVaR (Conditional Value at Risk) pomocou generovania údajov z viacrozmernej náhodnej premennej. Portfóliá poskytujúce kvalitnejšie výsledky na údajoch mimo vzorky v porovnaní s tradičným prístupom založeným na optimalizácii pomocou odhadov z historických údajov. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a optimalizácia |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a hodnota |
| 610 | 2 | 0 | |a model Value at Risk |
| 610 | 2 | 0 | |a teória portfólia |
| 100 | 1 | |a Pčolár, Mário, 1995- | |