Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model

Aplikácia postupu prevzorkovania v rámci procesu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a CVaR (Conditional Value at Risk) pomocou generovania údajov z viacrozmernej náhodnej premennej. Portfóliá poskytujúce kvalitnejšie výsledky na údajoch mimo vzorky v porovnaní s tradičným prístupom zalo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Pčolár, Mário, 1995-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	optimalizácia modelovanie riziko hodnota model Value at Risk teória portfólia
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!