Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model

Aplikácia postupu prevzorkovania v rámci procesu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a CVaR (Conditional Value at Risk) pomocou generovania údajov z viacrozmernej náhodnej premennej. Portfóliá poskytujúce kvalitnejšie výsledky na údajoch mimo vzorky v porovnaní s tradičným prístupom zalo...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Pčolár, Mário, 1995-
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	optimalizácia modelovanie riziko hodnota model Value at Risk teória portfólia
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!