CVaR optimalizácia a využitie procedúry prevzorkovania
Aplikácia procedúry prevzorkovania (resampling) v rámci procesu optimalizácie modelov výberu portfólia. Procedúra využívajúca generovanie dát z viacrozmerného GLD rozdelenia. Prezentácia výsledkov experimentu.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: CVaR optimalizácia a využitie procedúry prevzorkovania
- CVaR as linear programming model
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
- Stanovenie hodnoty CvaR pomocou tried exponenciálnych rozdelení
- Odhad hodnoty CVaR a jej využitie pri riadení poistných rizík
- <The> Bootstrap method for estimating CVaR using VBA and R