CVaR optimalizácia a využitie procedúry prevzorkovania
Aplikácia procedúry prevzorkovania (resampling) v rámci procesu optimalizácie modelov výberu portfólia. Procedúra využívajúca generovanie dát z viacrozmerného GLD rozdelenia. Prezentácia výsledkov experimentu.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: CVaR optimalizácia a využitie procedúry prevzorkovania
- CVaR as linear programming model
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
- Stanovenie hodnoty CvaR pomocou tried exponenciálnych rozdelení
- Odhad hodnoty CVaR a jej využitie pri riadení poistných rizík
- <The> Bootstrap method for estimating CVaR using VBA and R